?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Чулан и склад Вольфа Кицеса Previous Previous Next Next
Высокие цены на продовольствие не зависят от урожая - Вольф Кицес
wolf_kitses
wolf_kitses
Высокие цены на продовольствие не зависят от урожая

Александр Березин

Исследователи из Института сложных систем Новой Англии (США) утверждают, что разработали эффективную модель корреляции усилий спекулянтов на мировых рынках продовольствия и цен на продукты питания. По их словам, без немедленного устранения из этой игры перекупщиков во второй половине 2012 года человечество ожидает новый биржевой «пузырь», сопровождающийся подорожанием продовольствия.

Модели, объясняющие те или иные крупные ценовые колебания, строятся экономистами не первый день. Но даже самые удачные из них всегда носили ретроспективный характер. А значит, не имели практической пользы: попытка их «опрокидывания» в будущее ведёт к неудачным прогнозам. С другой стороны, случаи удачного прогнозирования, несомненно, бывали (вспомним кризис 2007–2008 годов), но они не опирались на модели, то есть их использование — дело одноразовое.



Один из авторов нового метода прогнозирования колебаний рыночной конъюнктуры, хорошо известный «КЛ»-читателям Янир Бар-Ям, возглавляющий Институт сложных систем Новой Англии, претендует на то, что его команде удалось переломить ситуацию. По словам учёного, у него получилось создать действующую модель колебаний цен на мировых рынках продовольствия, пригодную для длительного использования. В чем же её новизна?

Предшествующие исследования, посвящённые текущему росту цен на продовольствие, обвиняли в происходящем то низкий урожай, то «экологически дружественное топливо», получаемое из сельскохозяйственных технических культур: мол, отнимая площади у обычных культур, они сокращают производство продовольствия, что и ведёт к росту цен. Только с 2007 года в этой области наблюдались две волны повышения цен, каждая примерно на 50%. А вот новая работа излагает ситуацию с другой стороны: биотопливо из рапса и пр. движет цены вверх, но весьма медленно, на несколько процентов в год, а не вдвое за пять лет. Основным же фактором роста цен является спекулятивный капитал, который исследователи и попытались подвергнуть тщательному количественному анализу.

Главной трудностью при выработке модели было то, что она должна объяснять происходящее на мировых рынках. В то же время сама она основывается на информации, получаемой от этих рынков. Поэтому всегда существует опасность, что модель не объясняет реальных закономерностей, лежащих в основе колебаний цен, а лишь имитирует их задним числом. Для проверки группа г-на Бар-Яма выбрала надёжный метод — публикацию модели с предсказаниями на следующие 10 месяцев, что и было сделано ровно год назад. Результаты (на графике внизу) впечатляют: даже несмотря на сильнейшие колебания, которыми характеризовались мировые рынки сырья и продовольствия в описываемый период, модель оказалась весьма точной. Мировые цены на продовольствие (синяя линия) совпадают с оригинальной моделью (красная пунктирная линия); корректировки последней незначительны и отражены только с марта 2012 года (граница по голубой вертикали).

«Если бы на нашем графике была прямая линия, — замечает учёный, — то ничего не стоило бы прочертить её дальше и сказать: ”Разве мы не предупреждали?” Но когда цены скачут по столь быстро меняющейся траектории, это гораздо более жёсткий тест». И, кажется, модель прошла его. Но причин для радости мало: по словам исследователей, успех стал возможен только потому, что они сознательно закладывали в основу расчётов доминирование спекулянтов на рынке. А прогнозировать их действия вдруг оказалось значительно проще, чем рынки, находящиеся под влиянием реальных факторов. Никто не знает, каким будет урожай следующего года: плохим, хорошим или средним. Но всё это не важно, потому что в разработанной модели реальным факторам отведено мало места, а виртуальные (спекулянты) легко обсчитываются, ибо их массовидное поведение предсказуемо: хотя каждый индивидуальный брокер может принимать разные решения, в массе они, как лемминги в критический год, идут в одном направлении.

Иными словами, на неспекулятивных рынках от модели мало толку. Вот только остались ли такие?

Рисунок. Мировые цены на продовольствие (по ФАО) представлены синей линией. Впечатляет, что местами они полностью сливаются с предсказанными моделью (красная пунктирная линия). (График Bar Yam et al. / arXiv.)

Считается, что идеальное соотношение реальных торговцев и спекулянтов на рынке продовольствия (как и сырья) составляет 70 к 30: 30% спекулянтов нужны для обеспечения высокой ликвидности, они же готовы покупать тогда, когда реальные торговцы делать этого не будут (из-за отсутствия реальных клиентов, высокой загруженности складов и пр.). «Летом 2008 года выяснилось, что 70% игроков на рынке [продовольствия] — спекулянты и лишь 30% — торговцы, — говорит Майкл Гринберг, бывший директор подразделения рынков и коммерции Комиссии по фьючерсной торговле товарами США. — А сейчас мы получаем информацию о том, что спекулянтов уже 85%. Отныне на американском рынке доминируют люди, у которых вообще нет никаких реальных интересов в поставке кому бы то ни было чего бы то ни было. Они просто делают ставки, когда Уолл-стрит говорит, что цены пойдут вверх». Правда, г-н Гринберг уверяет, что жёсткие меры комиссии приведут к снижению доли спекулянтов до 60% уже к концу года. Но механизмы этого чуда им не раскрываются, а сам он признаёт, что «этот рынок и тогда не будет правдиво отражать соотношение спроса и предложения».

По сути, всё происходящие — неизбежное следствие либерализации финансовых рынков, начатой Рейганом и законченной в 1990-х: хедж-фонды, коммерческие и инвестиционные банки просто наводнили рынки, а после «слома» ими в 2008 году механизмов нефтяного рынка у них просто не осталось иного выхода, кроме захвата высокоглобализированных сфер.

И напоследок: по словам Я.Бар-Яма, модель предсказывает ещё одну сильную спекулятивную волну на продовольственном рынке в конце 2012 года, причём пики цен будут выше, чем в 2007–2011 годах.

Приятного аппетита! Или, как говорит исследователь, «обратный отсчёт до серьёзных проблем уже начался».

Подготовлено по материалам Института сложных систем Новой Англии и Wired.

http://science.compulenta.ru/665489/


P.S. Обычно при обсуждении проблемы пределов роста первым вспоминается истощение запасов углеводородного топлива, "пик нефти" Кинга Хубберта и т.д. Однако мне (со слов наших геологов) думается, что это не ближний предел, а достаточно дальний. В крайнем случае - снова вернёмся к углю, тем более что сейчас есть технологии его подземной газификации и эффективного сжигания, ну а что смертность с загрязнением воздуха вырастет - так когда капиталистов это волновало?

А вот искусственную пищу и искусственную почву мы производить не умеем, и пока нет шансов, что научимся в ближне- или среднесрочной перспективе. Далее, при нынешних темпах урбанизации и темпах интенсификации с/х первыми закончатся почвенные ресурсы для ведения последнего и невозобновимые ресурсы фосфатов, требующихся для производства удобрений (уже в среднесрочной перспективе). [Особенно усиливает этот процесс распространение в другие страны "пригородной культуры", утвердившейся в США]. То есть ближайший предел роста (почва + фосфорные руды) связан именно с производством продуктов питания; не случайно банки богатых стран (включая КНР и "нефтяные монархии" Залива) начали скупку плодородных и орошаемых земель в странах третьего мира, в том числе в России и на Украине. Т.е. "продовольственный" кризис  ближе и глубже "нефтяного", особенно с учётом описанных спекуляций, которые при нынешнем положении дел некому пресечь.


UPD. Реколонизация Африки, в т.ч. из-за пахотных земель. Интересно, что в числе их приобретателей – американские  университеты. «Гарвард, Вандербильт и многие другие вузы США покупают земли в Африке, пользуясь посредничеством лондонской Emergent Asset Management. Университет Айовы совместно с американской компанией AgriSol сейчас начинает проект в Танзании стоимостью в 700 млн. долларов. При этом 162 тысячи местных жителей будут согнаны с мест своего обитания в районах Катумба и Мишамо».

Tags: , , ,

30 comments or Leave a comment
Comments
From: (Anonymous) Date: April 2nd, 2012 08:00 am (UTC) (Link)
Действительно: как уменьшить долю хана Батыя в совокупном продукте русских княжеств 13 века?
wolf_kitses From: wolf_kitses Date: April 2nd, 2012 05:43 pm (UTC) (Link)
Ив.Калита и другие Даниловичи знали, как. В конце концов ханы уже "выход" разве что только не клянчили. Но к данной ситуации эта аналогия не пристёгивается (или я не понимаю, как)
From: (Anonymous) Date: April 2nd, 2012 06:48 pm (UTC) (Link)
Пристёгивается очень просто.
Пришёл - и пристягнул. Плоды чужого труда к своему карману. Особенно не утруждая себя аргументацией, по какому праву. По праву сильного.
А если не хотите отдавать - тогда мы скачем (летим) к вам.
правильно - (Anonymous) - Expand
Re: правильно - (Anonymous) - Expand
Re: правильно - (Anonymous) - Expand
rexy_craxy From: rexy_craxy Date: April 2nd, 2012 08:55 am (UTC) (Link)
Добавьте прямую ссылку на статью с мат. моделью: http://arxiv.org/abs/1109.4859

Собственно по теме: буржуазная экономическая наука в последнее время не перестает радовать: недавно с помощью матана открыли империализм (финансовый капитализм то ж), теперь вот наткнулись на спекулятивный капитал в действии -- ну просто на пятки наступают :D

Не помните, сколько лет понадобилось, чтобы объяснить отклонения в движении Меркурия от Невтоновой модели? Тогда кризис в физике вынудил физиков пересмотреть такие "самоочевидные" категории, как пространство, время, масса. И вот мне любопытно: сколько лет понадобится "этим", чтобы стать на точку зрения Марксовой политэкономии? Вернее даже так: найдутся ли среди них такие?

Edited at 2012-04-02 09:10 am (UTC)
From: (Anonymous) Date: April 2nd, 2012 10:58 am (UTC) (Link)

политэкономия

Вроде бы, на практике они всегда ей следовали.
А из общественного сознания приходится изгонять тем яростнее, чем откровеннее практика.
Это касается не только науки "экономик", выродившейся в чистый агитпроп, но и историографии.
Как в свое время справедливо заметил Хозяин этого журнала:

"историки так или иначе используют марксистский метод, и, используя, «испытывают неловкость и пытаются это скрыть/замаскировать», я сужу исключительно по их книгам, сравнивая доводы и реплики. Например, в перечитанных недавно первых 3-х томах «Истории Востока».
И когда используемые доводы (типы объяснений, используемых в развитие своей концепции и/или против чужих) марксистские по методу, а часто и по развиваемой теории, а реплики в адрес марксизма – неприязненные, раздражённые, или маскирующие его употребление, это вполне соответствует тому, о чём я написал – двоемыслию.
... есть такое явление как конформизм, умеющий добиваться внутреннего согласия с господствующим мнением, противостоять которому можно лишь будучи сильно недовольным своим положением в этом обществе либо противостоя ему идеологически; в нашем случае нет ни того ни другого, так что конформность наиболее вероятна.
... в «большом обществе» историк, даже самый высокий профессионал, оказывается просто обывателем, и нет никаких причин, почему б его конформизм был бы меньшим, чем у столяров, слесарей или менеджеров по продажам.
Соответственно, когда он в научной работе использует нечто, идущее вразрез с господствующими настроениями, он старается это замаскировать или скрыть – или профессиональным жаргоном, или выпадами в адрес «советского марксизма», «советских историков» и т.п. (так сказать, непроизвольное утверждение о лояльности).
Собственно, нечто подобное было в истории биологии до второй мировой войны – в странах, где были сильны позиции клерикализма, вроде США, Италии или Австрии, биологи-эволюционисты использовали точно такие же фуоритуры только в отношении дарвинизма, а не марксизма"
wolf_kitses From: wolf_kitses Date: April 2nd, 2012 05:55 pm (UTC) (Link)
Сделал.

недавно с помощью матана открыли империализм (финансовый капитализм то ж)//
а ссылку не дадите? с другой стороны, зачем его открывать - если их воротит от ленина-гилфердинга, есть же эмпирический первоописатель явления и автор самого слова И. - Джон Гобсон?

//Не помните, сколько лет понадобилось, чтобы объяснить отклонения в движении Меркурия от Невтоновой модели? //
не понмню и, даже по своей нелюбви к физике, не очень знаю, в чём суть явления (((

//И вот мне любопытно: сколько лет понадобится "этим", чтобы стать на точку зрения Марксовой политэкономии? Вернее даже так: найдутся ли среди них такие?//
Думаю, да, безусловно. Скажем, у Дж.Сороса есть чёткое движение в данном направлении, когда он на своём опыте убедился, что колебания спроса и предложения на рынках не стабилизируют, а дестабилизируют систему. Прочёл Маркса и увидел что тот писал об этом 150 лет назад. см. "Кризис мирового капитализма". Калибан говорил, что у ряда институционалистов.
А вообще всякий учёный воленс-ноленс в своей профессиональной области вынужден быть честным (публичные заявления в печати или популярные статьи - тут совсем другое, тут идеол.штампы уже идут в ход вовсю), иначе коллеги радостно укажут на белые нитки, и обойдут его в проф.конкуренции.
А вот если он ещё подымается от ползучего эмпиризма к теории и тем более обретает вкус к ней, он может и диалектическуий материализм для себя открыть, как классик биологии ХХ века Эрнст Майр (http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/09_04/MAYR.HTM ), или как за 100 лет до него Морган независимо от Бородачей открыл материалистическое понимание истории.
и в тему Вашего вопроса: вот тут меня спрашивали, что может заставить человека отказаться от предрассудка, который ему выгоден (вроде помянутых Вами экономистов).
http://wolf-kitses.livejournal.com/212855.html?thread=5369207#t5369207
Мне кажется, что истина для нас настолько психологически важна, что когда мы узнаём, что защищаемое нами мнение - предрассудок или неверно, мы даже если не имеем сил или страшимся примкнуть к истине, то теряем силы необходимые для убеждённого отсативания ложных мнений и предрассудков - и они падают
Я верю, что человек
ray_idaho From: ray_idaho Date: April 2nd, 2012 09:24 am (UTC) (Link)
wolf_kitses From: wolf_kitses Date: April 2nd, 2012 05:56 pm (UTC) (Link)
а откуда она берётся? ведь свободные запасы зерна для продажи есть и в ЕЭС, и в Австралии?
vdinets From: vdinets Date: April 2nd, 2012 03:56 pm (UTC) (Link)
Интересно, как можно бороться со спекулянтами на глобализированном рынке?
wolf_kitses From: wolf_kitses Date: April 2nd, 2012 06:01 pm (UTC) (Link)
Скорей всего никак - разве что чисто теоретически чем-то типа налога Тобина. Поскольку два известных средства борьбы - частичное в виде госрегулирования/госинтервенций и полное в виде плановой экономики - применялись лишь в отд.странах. Мирового ж правительства мы не дождёмся даже в однополярном мире (и особенно в нём), ибо развитые страны хотят эксплуатировать более отсталые, но не нести ответственность за обустройство жизни там. В то же время для общественного блага унять этих самых спекулянтов становится всё насущней. Одно из многих противоречий капитализма, подтачивающих систему (((
(no subject) - (Anonymous) - Expand
maz_d From: maz_d Date: April 3rd, 2012 09:30 am (UTC) (Link)
куда то не туда начали сворачивать научные исследования, то швейцарцы докажут, чо мировой экономикой рулит 400 компаний, то вдруг вот такое. Да кто ж им гранты на подобные изыскания дает!!! =D
wolf_kitses From: wolf_kitses Date: April 4th, 2012 01:38 pm (UTC) (Link)
Думаю, что объём открытой и общедоступной информации от пр-в и ТНК уже таков, что эти исследования можно делать и без грантов, просто на академическую зарплату. Побочное следствие стихийно идущего обобществления средств производства
ljournalist_bot From: ljournalist_bot Date: April 4th, 2012 12:37 am (UTC) (Link)
Поздравляем! Ваш пост был отобран нашими корреспондентами и опубликован в сегодняшнем выпуске ljournalist'а.
grow_clicr From: grow_clicr Date: April 4th, 2012 10:08 am (UTC) (Link)

+1

отличный пост! в друзьях!
nbelova From: nbelova Date: April 4th, 2012 11:12 am (UTC) (Link)

Давайте дружить?

Давайте дружить?
30 comments or Leave a comment